カテゴリー: FX

色々あってドル円とかのレートデータを高速で取得する必要があった。
調べたところThe Financial Information eXchange (FIX) protocolがなんか良い感じでスタンダードらしいからそれで構築することにした。

使用したものはQuickFIX/J

http://www.quickfixj.org/

です

YJFXのFIXプロトコルはそこそこ素直に出来たけどOANDAはかなり悩んだ。

ハマったポイントはレートサーバーは別です！
//settings.setString(“SocketConnectHost”, “fxgame-fix.oanda.com”);
settings.setString(“SocketConnectHost”, “fxtrade-fix.oanda.com”);

だけじゃだめ

if(rateServer)settings.setString(“TargetSubID”, “RATES”);

これがいる

これあるとレートサーバーに繋いでくれます。そうじゃないと

toApp :8=FIX.4.4
9=127
35=V
34=2
49=USERID
52=20171104-11:48:06.692
56=OANDA
262=foo
263=1
264=1
265=1
266=Y
146=1
55=USD/JPY
267=2
269=0
269=1
10=207

fromApp :8=FIX.4.4
9=108
35=j
34=3
49=OANDA
52=20171104-11:48:05.330
56=pp352604
45=2
58=MsgType <35> = V not supported.
372=V
380=3
10=180

って怒られます。

正しいリクエスト↓

toApp :8=FIX.4.4
9=136
35=V
34=2
49=USERID
52=20171104-11:54:35.948
56=OANDA
57=RATES
262=foo
263=1
264=1
265=1
266=Y
146=1
55=USD/JPY
267=2
269=0
269=1
10=251

んですべてのリクエストに毎回「57=RATES」を入れないとダメです

@Override
public void toAdmin(Message msg, SessionID sessionID) {

try {
String msgType = msg.getHeader().getString(MsgType.FIELD);
if(settings.isSetting(“TargetSubID”))
try {
msg.setString(quickfix.field.TargetSubID.FIELD,
settings.getString(sessionID, “TargetSubID”));
} catch (ConfigError | FieldConvertError e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}
if(MsgType.LOGON.compareTo(msgType) == 0)
{

try {
if(settings.isSetting(“Password”))msg.setString(quickfix.field.Password.FIELD,
settings.getString(sessionID, “Password”));
msg.setString(quickfix.field.ResetSeqNumFlag.FIELD,
“Y”);

} catch (ConfigError e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
} catch (FieldConvertError e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
} catch (FieldNotFound e1) {
// TODO Auto-generated catch block
e1.printStackTrace();
}

System.out.println(“toAdmin :”+msg.toString());
}
public void toApp(Message msg, SessionID sessionId) throws DoNotSend {
if(settings.isSetting(“TargetSubID”))
try {
msg.setString(quickfix.field.TargetSubID.FIELD,
settings.getString(sessionID, “TargetSubID”));
} catch (ConfigError | FieldConvertError e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
System.out.println(“toApp :”+msg.toString());
}

ゴミコードも置いときます。